Инвестиции в ценные бумаги являются весьма привлекательным и относительно безопасным способом сохранить и приумножить свой капитал в долгосрочной перспективе. Однако, зачастую результат от вложений хочется увидеть немедленно, имея для этого достаточно времени. Для такой категории людей больше подходит трейдинг – постоянная спекулятивная покупка или продажа определенных активов без инвестиционных целей. Трейдер совершает большое количество торговых операций, ему интересно взять любое движение на рынке.

Виды трейдеров

Трейдеры по срочности своей торговли бывают нескольких видов:

В нашем списке они представлены от самых “пассивных” трейдеров до самых “активных”. Среднесрочные трейдеры совершают небольшое количество сделок, которые активны в течение долгого периода времени. Скальперы же торгуют очень часто, а сделки могут быть активны лишь в течение нескольких секунд. Что такое скальпинг на рынке – именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Что такое скальпинг на рынке

Термин “скальпинг” произошел от фразы “снимать скальп” или “срезать верхнюю часть”. Это очень хорошо описывает цель такого вида торговли.

Несмотря на то, что скальпинг на рынке – очень непростой вид торговли, он также является самым доходным. Задача скальпера – взять небольшие движения цены, которые возникают постоянно внутри торгового дня. Такие движения могут быть намного ниже 1%, но за счет большого объема торговой операции и их большого количества прибыль получается внушительная. Опытный скальпер может показывать сотни процентов доходности в месяц. Но здесь следует понимать, что для скальпера очень важна ликвидность рынка. Ведь чтобы мгновенно купить, а потом и продать большую позицию, нужен заполненный биржевой стакан.

Важно: ликвидность какого-либо актива можно примерно оценить, оценив суточный объем по нему. Чем объем выше, тем проще будет быстро купить и продать этот актив.

Второе, на что нужно обратить внимание, если вы решили заниматься скальпингом – торговые комиссии. У вас будет потенциально много сделок с большим объемом. Поэтому выбирайте того брокера, который сможет обеспечить низкие комиссии на такие операции. Даже сотые доли процента имеют большое значение. Кроме этого, существует разница в комиссии на спот рынке и срочном рынке. Скальпинг обычно процветает именно на срочном – на фьючерсах, так как там более низкие комиссии.

Не ленитесь потратить время на поиск брокера и тарифного плана с минимальной комиссией для скальпинга. Ведь за счет больших объемов даже 0,0001% могут превратиться в сотни тысяч рублей на большой дистанции.

Стратегия: наблюдение за активами

В России объектами интереса у скальперов становятся фьючерсы на:

Эти инструменты обладают наибольшей ликвидностью. Кроме того, они имеют высокий уровень корреляции с некоторыми активами. Приведем пример: рост индекса РТС позитивно скажется на всех акциях РФ. Тогда как падение пары USD/RUB (укрепление рубля) позитивно скажется на индексе РТС – он вычисляется в долларах. На основе такой корреляции может строиться одна из стратегий торговли в скальпинге. Происходит наблюдение за “поводырем”, после чего принимается быстрое торговое решение на коррелирующем активе.

Поводырем называют “главный” актив. Движения на нем могут выступать ориентиром для других активов, которые называются “ведомыми”.

Отбойная и пробойная стратегии в скальпинге

Другой популярной стратегией скальпинга является работа с уровнями поддержки/сопротивления. Данные уровни являются важными зонами высокого спроса и предложения. Это может послужить основой для принятия торгового решения. Различают две стратегии работы с уровнями поддержки/сопротивления:

  1. Отбойная стратегия.
  2. Пробойная стратегия.

Как понятно из названия, отбойная стратегия основана на отбоях от уровней. Они реализуются с помощью покупок от уровней поддержки и продажей от уровней сопротивления. Считается, что отбойная стратегия хорошо реализуема на спокойном рынке. Обычно это середина торговой сессии.

Пробойная стратегия основана на пробое уровней. Например, если актив пробивает уровень сопротивления, скальпер его покупает. Если актив пробивает уровень поддержки, скальпер его продает. Прежде всего, такая стратегия лучше работает на активном рынке. Обычно это начало или конец торговой сессии.

Практически все скальперы при принятии своих торговых решений используют биржевой стакан и ленту совершенных сделок. Они помогают им увидеть высокий уровень реального спроса или предложения и посмотреть, как на это реагирует рынок. Биржевой стакан показывает “лимитные заявки” – сделки по этим ценам еще не совершены, однако показывают зоны интереса. Тогда как лента сделок показывает фактически совершенные рыночные трейды инициативными покупателями или продавцами. Наблюдение за стаканом и лентой значительно повышает эффективность скальперских операций, увеличивая торговую прибыль трейдера.

Таким образом, скальпинг на рынке является не только самым доходным, но и одним из самых требовательных к скиллу видов трейдинга. Торгуя большими объемами, всегда есть риск пойти на поводу у эмоций и нарушить предписанный риск-менеджмент. Однако, если вы сможете овладеть этим тяжелым навыком, то сможете рассчитывать на доходность в сотни процентов годовых.